Сравнение IBGY.L с VUTY.L
IBGY.L (iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - IBGY.L is a European Government Bonds fund tracking the BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, while VUTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGY.L returned -0.02%/yr vs 0.56%/yr for VUTY.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGY.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGY.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGY.L показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у VUTY.L с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции IBGY.L уступали акциям VUTY.L по среднегодовой доходности: -0.02% против 0.56% соответственно.
IBGY.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- -0.02%
VUTY.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам IBGY.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | -4.44% | 7.76% | -2.63% | 4.85% | -10.06% | -8.35% | 8.45% | -0.79% | 1.40% | 3.93% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.05% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | -1.13% | 4.01% | 3.66% | 6.64% | -6.80% |
Correlation
The correlation between IBGY.L and VUTY.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between IBGY.L and VUTY.L has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGY.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
IBGY.L
VUTY.L
Сравнение IBGY.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGY.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.59 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.34 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGY.L и VUTY.L
Максимальная просадка IBGY.L за все время составила -22.02%, примерно равная максимальной просадке VUTY.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGY.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGY.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -22.66% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -5.24% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -8.28% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -16.17% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -22.66% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -17.78% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -12.68% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.31% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGY.L и VUTY.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что IBGY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGY.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.60% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.46% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 5.99% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 8.66% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 9.23% | -1.72% |
Сравнение комиссий IBGY.L и VUTY.L
IBGY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGY.L и VUTY.L
IBGY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.60% | 2.59% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.51% | 0.34% | 0.22% | 0.48% | 0.35% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.21% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGY.L and VUTY.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBGY.L.
IBGY.L is categorized as European Government Bonds, while VUTY.L is Government Bonds. IBGY.L tracks BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IBGY.L and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGY.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор