Сравнение IBGY.L с GBPG.L
IBGY.L (iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)) and GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - IBGY.L tracks the BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index while GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBGY.L returned 2.31%/yr vs 3.97%/yr for GBPG.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGY.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for GBPG.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGY.L и GBPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGY.L показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 3.37%.
IBGY.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- -0.02%
GBPG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGY.L и GBPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | -4.44% | 7.76% | -2.63% | 4.85% | -10.06% | -3.56% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.37% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | -9.15% | -1.16% |
Correlation
The correlation between IBGY.L and GBPG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between IBGY.L and GBPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGY.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск
IBGY.L
GBPG.L
Сравнение IBGY.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGY.L | GBPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.85 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.18 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGY.L и GBPG.L
Максимальная просадка IBGY.L за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGY.L и GBPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGY.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -15.04% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -3.16% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -3.30% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -1.42% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -5.77% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.23% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGY.L и GBPG.L
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что IBGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGY.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.08% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 3.31% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 5.86% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 5.36% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 5.36% | +2.15% |
Сравнение комиссий IBGY.L и GBPG.L
IBGY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBPG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGY.L и GBPG.L
IBGY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.08% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.60% | 2.59% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.51% | 0.34% | 0.22% | 0.48% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
IBGY.L and GBPG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGY.L.
IBGY.L tracks BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, while GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for IBGY.L and 0.07% for GBPG.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGY.L и GBPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор