Сравнение IBGY.L с EU13.L
IBGY.L (iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBGY.L tracks the BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGY.L returned -0.02%/yr vs 0.35%/yr for EU13.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGY.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGY.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGY.L показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции IBGY.L уступали акциям EU13.L по среднегодовой доходности: -0.02% против 0.35% соответственно.
IBGY.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- -0.02%
EU13.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.06%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 0.35%
Сравнение доходности по годам IBGY.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | -4.44% | 7.76% | -2.63% | 4.85% | -10.06% | -8.35% | 8.45% | -0.79% | 1.40% | 3.93% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -2.43% | 7.69% | -1.68% | 1.22% | -0.04% | -6.70% | 5.47% | -5.53% | 0.78% | 3.72% |
Correlation
The correlation between IBGY.L and EU13.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between IBGY.L and EU13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGY.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
IBGY.L
EU13.L
Сравнение IBGY.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGY.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.36 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.93 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGY.L и EU13.L
Максимальная просадка IBGY.L за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGY.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGY.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -13.87% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -3.84% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -3.84% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -6.61% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -13.87% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -6.62% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -7.18% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.48% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGY.L и EU13.L
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IBGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGY.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.14% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 2.88% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 4.08% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 5.29% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.58% | +0.93% |
Сравнение комиссий IBGY.L и EU13.L
И IBGY.L, и EU13.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGY.L и EU13.L
Дивидендная доходность IBGY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EU13.L в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.28% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.34% | 2.60% | 2.59% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.51% | 0.34% | 0.22% | 0.48% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
IBGY.L and EU13.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGY.L and EU13.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBGY.L tracks BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IBGY.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор