Сравнение IBGX.L с PRIR.L
IBGX.L (iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - IBGX.L tracks the BBG EU Term 3-5 Year Index while PRIR.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGX.L returned -0.64%/yr vs -2.78%/yr for PRIR.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBGX.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIR.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGX.L и PRIR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGX.L торгуется в GBP, в то время как PRIR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBGX.L показывает доходность -3.15%, а PRIR.L немного ниже – -3.20%.
IBGX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 0.29%
PRIR.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGX.L и PRIR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.15% | 7.79% | -2.42% | 3.20% | -5.19% | -7.77% | 6.63% | -1.29% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -3.20% | 5.85% | -3.03% | 4.82% | -13.56% | -9.75% | 10.64% | -9.62% |
Correlation
The correlation between IBGX.L and PRIR.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between IBGX.L and PRIR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGX.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск
IBGX.L
PRIR.L
Сравнение IBGX.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGX.L | PRIR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.37 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.86 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGX.L и PRIR.L
Максимальная просадка IBGX.L за все время составила -25.93%, примерно равная максимальной просадке PRIR.L в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGX.L и PRIR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGX.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -26.55% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -5.65% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -6.21% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -20.66% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -20.64% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -15.49% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.43% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGX.L и PRIR.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) составляет 1.17%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что IBGX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGX.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.51% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 4.41% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 5.45% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 7.47% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 9.55% | -2.61% |
Сравнение комиссий IBGX.L и PRIR.L
IBGX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGX.L и PRIR.L
Дивидендная доходность IBGX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PRIR.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.47% | 2.65% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.60% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.81% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.84% | 1.56% | 1.64% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IBGX.L and PRIR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBGX.L.
IBGX.L tracks BBG EU Term 3-5 Year Index, while PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBGX.L and 0.05% for PRIR.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGX.L и PRIR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор