PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGX.L с PRIR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGX.L и PRIR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBGX.L торгуется в GBP, в то время как PRIR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBGX.L показывает доходность -3.15%, а PRIR.L немного ниже – -3.20%.


IBGX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-3.15%
1 год
-2.04%
3 года*
2.42%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
0.29%

PRIR.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.90%
6 месяцев
-3.01%
С начала года
-3.20%
1 год
-2.09%
3 года*
1.85%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGX.L и PRIR.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBGX.L
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
-3.15%7.79%-2.42%3.20%-5.19%-7.77%6.63%-1.29%
PRIR.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)
-3.20%5.85%-3.03%4.82%-13.56%-9.75%10.64%-9.62%

Correlation

The correlation between IBGX.L and PRIR.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between IBGX.L and PRIR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

IBGX.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGX.L
Ранг доходности на риск IBGX.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGX.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGX.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGX.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGX.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGX.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

PRIR.L
Ранг доходности на риск PRIR.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIR.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIR.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIR.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIR.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIR.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGX.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBGX.LPRIR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.37

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.86

-0.18

IBGX.L vs. PRIR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGX.L на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIR.L равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGX.L и PRIR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBGX.L и PRIR.L

Максимальная просадка IBGX.L за все время составила -25.93%, примерно равная максимальной просадке PRIR.L в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGX.L и PRIR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGX.LPRIR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-26.55%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-5.65%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-6.21%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

-20.66%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-20.64%

+9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-15.49%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.43%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGX.L и PRIR.L

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) составляет 1.17%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что IBGX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGX.LPRIR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.51%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

4.41%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

5.45%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

7.47%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

9.55%

-2.61%

Сравнение комиссий IBGX.L и PRIR.L

IBGX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGX.L и PRIR.L

Дивидендная доходность IBGX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PRIR.L в 2.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGX.L
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
2.51%2.47%2.65%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.08%0.12%0.60%
PRIR.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)
2.81%2.72%2.07%1.88%1.84%1.56%1.64%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, IBGX.L and PRIR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBGX.L.

IBGX.L tracks BBG EU Term 3-5 Year Index, while PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBGX.L and 0.05% for PRIR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGX.L и PRIR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор