Сравнение IBGX.L с JG15.L
IBGX.L (iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - IBGX.L tracks the BBG EU Term 3-5 Year Index while JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGX.L returned -0.64%/yr vs 0.88%/yr for JG15.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBGX.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for JG15.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGX.L и JG15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGX.L показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у JG15.L с доходностью 0.47%.
IBGX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 0.29%
JG15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGX.L и JG15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.15% | 7.79% | -2.42% | 3.20% | -5.19% | -7.77% | 6.63% | -3.37% | 3.14% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.47% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.61% |
Correlation
The correlation between IBGX.L and JG15.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGX.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск
IBGX.L
JG15.L
Сравнение IBGX.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGX.L | JG15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.07 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.25 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGX.L и JG15.L
Максимальная просадка IBGX.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки JG15.L в -11.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGX.L и JG15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGX.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -11.34% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -2.35% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -2.35% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -10.68% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -0.70% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -2.37% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.78% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGX.L и JG15.L
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IBGX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGX.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.72% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 2.17% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 2.39% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 3.07% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 2.54% | +4.40% |
Сравнение комиссий IBGX.L и JG15.L
IBGX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JG15.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGX.L и JG15.L
Дивидендная доходность IBGX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности JG15.L в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.47% | 2.65% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.60% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.82% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGX.L and JG15.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGX.L.
IBGX.L tracks BBG EU Term 3-5 Year Index, while JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for IBGX.L and 0.07% for JG15.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGX.L и JG15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор