Сравнение IBGL.MI с VHYL.AS
IBGL.MI (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - IBGL.MI is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGL.MI returned -2.05%/yr vs 9.66%/yr for VHYL.AS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IBGL.MI charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.MI и VHYL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.MI показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции IBGL.MI уступали акциям VHYL.AS по среднегодовой доходности: -2.05% против 9.66% соответственно.
IBGL.MI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- -2.05%
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам IBGL.MI и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 0.05% | -5.53% | -0.17% | 10.21% | -34.75% | -7.00% | 11.97% | 15.43% | 3.11% | -1.15% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
Correlation
The correlation between IBGL.MI and VHYL.AS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.00 |
Over the past year, IBGL.MI and VHYL.AS have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.MI vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
IBGL.MI
VHYL.AS
Сравнение IBGL.MI c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGL.MI | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.51 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.17 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 15.90 | -16.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGL.MI | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.71 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.98 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.66 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IBGL.MI и VHYL.AS
Максимальная просадка IBGL.MI за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.MI и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.MI | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -34.08% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -5.93% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -16.76% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | -16.76% | -25.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -34.08% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -0.24% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -4.34% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.56% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.MI и VHYL.AS
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IBGL.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.MI | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.22% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 6.95% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 9.10% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 11.57% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.59% | -2.09% |
Сравнение комиссий IBGL.MI и VHYL.AS
IBGL.MI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.MI и VHYL.AS
Дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 3.67% | 3.53% | 3.18% | 2.66% | 1.32% | 0.53% | 0.74% | 1.27% | 1.50% | 1.35% | 1.48% | 1.83% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.MI and VHYL.AS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGL.MI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGL.MI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
IBGL.MI is categorized as European Government Bonds, while VHYL.AS is Global Equities. IBGL.MI tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IBGL.MI and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.MI и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор