Сравнение IBDW с ORBX
IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and ORBX (Global X Space Tech ETF) are both exchange-traded funds - IBDW is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBDW charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for ORBX.
Доходность
Сравнение доходности IBDW и ORBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORBX
- 1 день
- -10.16%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDW и ORBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | -0.83% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 13.06% |
Correlation
The correlation between IBDW and ORBX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDW vs. ORBX — Ранг доходности на риск
IBDW
ORBX
Сравнение IBDW c ORBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDW | ORBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDW | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.67 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок IBDW и ORBX
Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, примерно равная максимальной просадке ORBX в -24.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и ORBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDW | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -24.51% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -24.51% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -5.86% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDW и ORBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDW | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 82.61% | -79.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 82.61% | -75.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 82.61% | -75.36% |
Сравнение комиссий IBDW и ORBX
IBDW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ORBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDW и ORBX
Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как ORBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 4.81% | 4.78% | 5.00% | 4.50% | 3.70% | 1.10% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDW and ORBX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for ORBX.
IBDW has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.00% for ORBX.
IBDW is categorized as Corporate Bonds, while ORBX is Aerospace & Defense. IBDW tracks Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while ORBX tracks Global X Space Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 0.50% for ORBX.
Подберите оптимальное распределение для IBDW и ORBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор