Сравнение IBCX.L с IEAC.L
IBCX.L (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) and IEAC.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IBCX.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IEAC.L tracks the BBG Euro Corporate Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCX.L returned 0.53%/yr vs 0.64%/yr for IEAC.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBCX.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for IEAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCX.L и IEAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCX.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IEAC.L с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IBCX.L уступали акциям IEAC.L по среднегодовой доходности: 0.53% против 0.64% соответственно.
IBCX.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.53%
IEAC.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам IBCX.L и IEAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 0.41% | 3.15% | 3.48% | 7.33% | -13.95% | -1.48% | 2.83% | 6.04% | -1.28% | 1.61% |
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.30% | 3.22% | 4.32% | 7.42% | -13.36% | -1.07% | 2.60% | 6.20% | -1.47% | 2.20% |
Correlation
The correlation between IBCX.L and IEAC.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between IBCX.L and IEAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCX.L vs. IEAC.L — Ранг доходности на риск
IBCX.L
IEAC.L
Сравнение IBCX.L c IEAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCX.L | IEAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.01 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.17 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCX.L и IEAC.L
Максимальная просадка IBCX.L за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки IEAC.L в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCX.L и IEAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCX.L | IEAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -24.28% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -23.42% | +20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -23.42% | +20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -24.28% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.79% | -24.28% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.79% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.03% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.02% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCX.L и IEAC.L
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) имеют волатильность 0.85% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCX.L | IEAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.86% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 36.11% | -33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 36.42% | -33.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 16.86% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 12.32% | -7.53% |
Сравнение комиссий IBCX.L и IEAC.L
IBCX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEAC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCX.L и IEAC.L
Дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IEAC.L в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.14% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.65% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
IBCX.L and IEAC.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IBCX.L.
IBCX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IEAC.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR). Their fees differ too: 0.20% for IBCX.L and 0.09% for IEAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCX.L и IEAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор