Сравнение IBCS.DE с SXRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).
IBCS.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCS.DE и SXRV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCS.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -0.47% | 2.84% | 3.66% | 7.36% | -14.02% | -1.42% | 2.71% | 6.17% | -1.32% | 1.59% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -4.16% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции IBCS.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 0.65% против 18.56% соответственно.
IBCS.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 0.65%
SXRV.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCS.DE и SXRV.DE
IBCS.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Доходность на риск
IBCS.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
IBCS.DE
SXRV.DE
Сравнение IBCS.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCS.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.33 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.98 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCS.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.67 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.94 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IBCS.DE и SXRV.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCS.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.11% | 3.03% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBCS.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и SXRV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCS.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.12% | -32.80% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -10.03% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -31.33% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.87% | -31.33% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -7.51% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -6.62% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.35% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCS.DE и SXRV.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) составляет 1.56%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCS.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 4.72% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 11.87% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 20.55% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 19.85% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 19.67% | -15.24% |