PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCS.DE с IEXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCS.DE с IEXA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) and IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap while IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBCS.DE returned 4.46%/yr vs 4.16%/yr for IEXA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBCS.DE и IEXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCS.DE показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у IEXA.DE с доходностью 1.30%.

IBCS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.59%
1 год
2.39%
3 года*
4.46%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.79%

IEXA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.48%
1 год
2.24%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCS.DE и IEXA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		1.40%2.83%3.66%7.36%-5.65%
IEXA.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc		1.30%2.47%3.54%7.38%-5.39%

Correlation

The correlation between IBCS.DE and IEXA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.88

The correlation between IBCS.DE and IEXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с SYBD.DEIBCS.DE с IG35.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EUNL.DEIBCS.DE с ECR1.DE
Часто сравнивают с IEXA.DE:
IEXA.DE с SYBQ.DEIEXA.DE с SXRV.DEIEXA.DE с LCVB.DEIEXA.DE с NQSE.DEIEXA.DE с QDVL.DEIEXA.DE с EUNL.DEIEXA.DE с JREB.DE

Доходность на риск

IBCS.DE vs. IEXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IEXA.DE
Ранг доходности на риск IEXA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEXA.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCS.DE c IEXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCS.DEIEXA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.69

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.08

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.87

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

2.79

+0.13

IBCS.DE vs. IEXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCS.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEXA.DE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCS.DE и IEXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCS.DE и IEXA.DE

Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки IEXA.DE в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и IEXA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCS.DEIEXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-9.06%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.56%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.78%

-2.56%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.24%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.80%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCS.DE и IEXA.DE

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCS.DEIEXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.78%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.77%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.26%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.77%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

4.77%

-0.30%

Сравнение комиссий IBCS.DE и IEXA.DE

И IBCS.DE, и IEXA.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCS.DE и IEXA.DE

Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как IEXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
IEXA.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCS.DE and IEXA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCS.DE and IEXA.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap, while IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCS.DE и IEXA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор