Сравнение IBCM.DE с SXRV.DE
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBCM.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 10, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCM.DE returned -0.17%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBCM.DE charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции IBCM.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: -0.17% против 21.24% соответственно.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.88% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and SXRV.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г. | -0.01 |
The correlation between IBCM.DE and SXRV.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
SXRV.DE
Сравнение IBCM.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCM.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.75 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 11.16 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCM.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.40 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.93 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 1.07 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -32.80% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -10.03% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -26.69% | +22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -31.33% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -31.33% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -0.83% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.56% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.38% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и SXRV.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.26% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 10.98% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 15.67% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 19.84% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 19.65% | -13.62% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и SXRV.DE
IBCM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCM.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
IBCM.DE is categorized as European Government Bonds, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IBCM.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор