Сравнение IBCM.DE с QDVE.DE
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBCM.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 10, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCM.DE returned -0.17%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IBCM.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: -0.17% против 26.04% соответственно.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.88% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and QDVE.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
QDVE.DE
Сравнение IBCM.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCM.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.14 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 8.31 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCM.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.40 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.10 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 1.19 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -31.45% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -15.59% | +11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -29.83% | +25.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -29.83% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -31.45% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -3.08% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.80% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 5.91% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 7.12% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 14.85% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 20.42% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 22.71% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 21.73% | -15.70% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и QDVE.DE
И IBCM.DE, и QDVE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCM.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCM.DE and QDVE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBCM.DE is categorized as European Government Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор