Сравнение IBCM.DE с NQSE.DE
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBCM.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 10, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCM.DE returned -2.34%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IBCM.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.02% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and NQSE.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.06 |
Over the past year, IBCM.DE and NQSE.DE have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
NQSE.DE
Сравнение IBCM.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCM.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.08 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 10.77 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCM.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.28 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.71 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -37.67% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -11.87% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -22.40% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -37.67% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -0.84% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.56% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.40% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.75% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 11.99% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 16.05% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 20.91% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 21.54% | -15.51% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и NQSE.DE
IBCM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCM.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
IBCM.DE is categorized as European Government Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IBCM.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор