PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCG.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCG.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCG.DE (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - IBCG.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged) while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCG.DE returned 18.92%/yr vs 12.47%/yr for XNKY.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCG.DE charges 0.64%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCG.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCG.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCG.DE показывает доходность 16.63%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.76%.

IBCG.DE

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.32%
6 месяцев
9.21%
С начала года
16.63%
1 год
43.25%
3 года*
24.76%
5 лет*
18.92%
10 лет*
13.74%

XNKY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
22.85%
С начала года
30.76%
1 год
56.07%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCG.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCG.DE
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		16.63%26.94%22.76%32.85%-5.89%12.06%9.71%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		30.76%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%7.65%

Correlation

The correlation between IBCG.DE and XNKY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.79

The correlation between IBCG.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCG.DE:
IBCG.DE с SODJ.DEIBCG.DE с WTDX.DEIBCG.DE с ISPA.DEIBCG.DE с EUNL.DEIBCG.DE с IS3N.DEIBCG.DE с ZPDW.DEIBCG.DE с JNHD.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с BATG.DE

Доходность на риск

IBCG.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCG.DE
Ранг доходности на риск IBCG.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCG.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCG.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCG.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCG.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCG.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCG.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCG.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.18

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.03

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.34

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

12.34

+1.98

IBCG.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCG.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNKY.DE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCG.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCG.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка IBCG.DE за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCG.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCG.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-21.47%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.99%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-20.16%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-21.15%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-9.49%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.80%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.56%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCG.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCG.DE) составляет 7.02%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IBCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCG.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

9.09%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

20.87%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

25.87%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

19.15%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.79%

-0.38%

Сравнение комиссий IBCG.DE и XNKY.DE

IBCG.DE берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCG.DE и XNKY.DE

Ни IBCG.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCG.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.64% for IBCG.DE.

IBCG.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged), while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.64% for IBCG.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCG.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор