PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC3.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC3.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC3.DE returned 8.85%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBC3.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC3.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC3.DE показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC3.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		25.91%17.59%14.06%7.48%-13.80%7.38%7.44%21.30%-9.19%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-0.96%

Correlation

The correlation between IBC3.DE and EUNZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between IBC3.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с VUSA.DEIBC3.DE с LQQ.PA
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

IBC3.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC3.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC3.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.85

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.65

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.00

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

10.57

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC3.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC3.DE на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC3.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC3.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.85

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IBC3.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -31.89%, примерно равная максимальной просадке EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC3.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-30.47%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-7.50%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-14.00%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-14.00%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.96%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-7.62%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.13%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC3.DE и EUNZ.DE

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC3.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.75%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

10.35%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

12.18%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

11.41%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

13.32%

+5.10%

Сравнение комиссий IBC3.DE и EUNZ.DE

IBC3.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC3.DE и EUNZ.DE

Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как EUNZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%

Часто задаваемые вопросы

IBC3.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBC3.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC3.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Their fees differ too: 0.18% for IBC3.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC3.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор