PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB26.DE с IE3E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB26.DE с IE3E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IB26.DE (iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)) and IE3E.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IB26.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index while IE3E.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past year, IB26.DE returned 2.18% vs 1.92% for IE3E.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IB26.DE и IE3E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IB26.DE показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IE3E.DE с доходностью 0.48%.

IB26.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IE3E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.73%
1 год
1.92%
3 года*
3.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB26.DE и IE3E.DE

2026 (YTD)202520242023
IB26.DE
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)		0.88%2.79%3.68%3.19%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.48%3.04%4.31%2.45%

Correlation

The correlation between IB26.DE and IE3E.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.50

Over the past year, the correlation between IB26.DE and IE3E.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IB26.DE:
IB26.DE с XLIQ.DEIB26.DE с EFRN.DEIB26.DE с IUSQ.DEIB26.DE с ECR3.DEIB26.DE с JER5.DEIB26.DE с SXRV.DEIB26.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с EL49.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с COVR.DE

Доходность на риск

IB26.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB26.DE
Ранг доходности на риск IB26.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB26.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB26.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB26.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB26.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB26.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB26.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB26.DEIE3E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.25

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
1.86

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.25

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.70

1.86

+9.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.81

7.32

+47.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB26.DE vs. IE3E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB26.DE на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа IE3E.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB26.DE и IE3E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB26.DEIE3E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.25

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

1.57

+1.06

Просадки

Сравнение просадок IB26.DE и IE3E.DE

Максимальная просадка IB26.DE за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB26.DE и IE3E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB26.DEIE3E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-3.12%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.98%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.55%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.25%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IB26.DE и IE3E.DE

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) составляет 0.25%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что IB26.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB26.DEIE3E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.42%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

1.31%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

1.46%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

1.59%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

1.59%

-0.16%

Сравнение комиссий IB26.DE и IE3E.DE

И IB26.DE, и IE3E.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB26.DE и IE3E.DE

Дивидендная доходность IB26.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IB26.DE
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)		3.14%3.24%3.59%1.20%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IB26.DE and IE3E.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB26.DE and IE3E.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

IB26.DE tracks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while IE3E.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB26.DE и IE3E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор