Сравнение IB1T.DE с DA20.DE
IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) and DA20.DE (Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP) are both Cryptocurrency funds. IB1T.DE is actively managed, while DA20.DE is passively managed. Over the past year, IB1T.DE returned -44.00% vs -53.69% for DA20.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IB1T.DE charges 0.25%/yr vs 1.49%/yr for DA20.DE.
Доходность
Сравнение доходности IB1T.DE и DA20.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB1T.DE показывает доходность -24.09%, что значительно выше, чем у DA20.DE с доходностью -35.13%.
IB1T.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -26.33%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -44.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.29%
DA20.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -39.70%
- С начала года
- -35.13%
- 1 год
- -53.69%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам IB1T.DE и DA20.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IB1T.DE iShares Bitcoin ETP | -24.09% | -15.22% |
DA20.DE Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | -35.13% | -0.15% |
Correlation
The correlation between IB1T.DE and DA20.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between IB1T.DE and DA20.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB1T.DE vs. DA20.DE — Ранг доходности на риск
IB1T.DE
DA20.DE
Сравнение IB1T.DE c DA20.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB1T.DE | DA20.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.86 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.31 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB1T.DE и DA20.DE
Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки DA20.DE в -62.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и DA20.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB1T.DE | DA20.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -62.91% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.30% | -62.91% | +10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.96% | -59.49% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -21.77% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 40.91% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB1T.DE и DA20.DE
Текущая волатильность для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) составляет 10.18%, в то время как у Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DA20.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB1T.DE | DA20.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 12.01% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 35.28% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.89% | 50.32% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 52.84% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 52.84% | -12.60% |
Сравнение комиссий IB1T.DE и DA20.DE
IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DA20.DE в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB1T.DE и DA20.DE
Ни IB1T.DE, ни DA20.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IB1T.DE and DA20.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IB1T.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB1T.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.49% for DA20.DE.
They also come from different issuers: iShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.25% for IB1T.DE and 1.49% for DA20.DE.
Подберите оптимальное распределение для IB1T.DE и DA20.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор