PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с ALC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB1T.DE с ALC0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE).

IB1T.DE и ALC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и ALC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и ALC0.DE

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-20.83%-15.22%
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP		-6.90%-48.84%

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у ALC0.DE с доходностью -6.90%.

IB1T.DE

1 день
1.76%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.83%
6 месяцев
-40.99%
1 год
-24.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALC0.DE

1 день
19.59%
1 месяц
21.08%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-50.91%
1 год
-49.41%
3 года*
-25.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

21Shares Algorand ETP

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с ALC0.DE:
ALC0.DE с ETHC.DEALC0.DE с ADAA.DEALC0.DE с ETHA.DEALC0.DE с V21A.DEALC0.DE с ETHB.DEALC0.DE с 21XH.DEALC0.DE с 21XJ.DE

Сравнение комиссий IB1T.DE и ALC0.DE

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ALC0.DE в 2.50%.

ALC0.DE
21Shares Algorand ETP
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP

Доходность на риск

IB1T.DE vs. ALC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ALC0.DE
Ранг доходности на риск ALC0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC0.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC0.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c ALC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DEALC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.63

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.72

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.67

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

-1.13

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. ALC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALC0.DE равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и ALC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DEALC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.46

-0.33

Корреляция

Корреляция между IB1T.DE и ALC0.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и ALC0.DE

Ни IB1T.DE, ни ALC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и ALC0.DE

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки ALC0.DE в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и ALC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB1T.DEALC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-91.38%

+41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-73.56%

+24.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.69%

-88.69%

+44.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-73.82%

+56.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

43.96%

-20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и ALC0.DE

Текущая волатильность для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) составляет 13.11%, в то время как у 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB1T.DEALC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

24.82%

-11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.55%

52.18%

-19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.25%

79.00%

-38.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

89.74%

-48.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

89.74%

-48.98%