PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAUS.L с HMXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUS.L с HMXJ.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IAUS.L tracks the MSCI Australia Index (Net) while HMXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAUS.L returned 7.93%/yr vs 6.65%/yr for HMXJ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for HMXJ.L.

Доходность

Сравнение доходности IAUS.L и HMXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAUS.L торгуется в USD, в то время как HMXJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMXJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUS.L показывает доходность 10.07%, а HMXJ.L немного выше – 10.39%. За последние 10 лет акции IAUS.L превзошли акции HMXJ.L по среднегодовой доходности: 7.93% против 6.65% соответственно.

IAUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
9.27%
С начала года
10.07%
1 год
11.31%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.87%

HMXJ.L

1 день
0.20%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
8.67%
С начала года
10.39%
1 год
14.12%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.96%
10 лет*
6.65%
Всё время*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUS.L и HMXJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)		10.07%13.86%1.70%13.84%-5.50%8.27%9.46%21.85%-12.47%20.13%
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		10.39%20.85%4.65%5.67%-5.91%4.45%6.37%16.38%-13.89%23.14%

Correlation

The correlation between IAUS.L and HMXJ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between IAUS.L and HMXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUS.L и HMXJ.L

Секторы
IAUS.L
HMXJ.L

Финансовые услуги

41.7%
45.9%

Сырьевые материалы

24.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.1%

Недвижимость

5.0%
7.0%

Здравоохранение

4.9%
3.9%

Промышленность

4.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.1%

Энергетика

3.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%
3.4%

Технологии

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

IAUS.L
41.7%
HMXJ.L
45.9%

Сырьевые материалы

IAUS.L
24.5%
HMXJ.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

IAUS.L
7.3%
HMXJ.L
7.1%

Недвижимость

IAUS.L
5.0%
HMXJ.L
7.0%

Здравоохранение

IAUS.L
4.9%
HMXJ.L
3.9%

Промышленность

IAUS.L
4.4%
HMXJ.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

IAUS.L
4.0%
HMXJ.L
3.1%

Энергетика

IAUS.L
3.8%
HMXJ.L
2.5%

Коммуникационные услуги

IAUS.L
1.8%
HMXJ.L
2.5%

Коммунальные услуги

IAUS.L
1.6%
HMXJ.L
3.4%

Технологии

IAUS.L
0.9%
HMXJ.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с IAUS.L:
IAUS.L с CSP1.LIAUS.L с ISAC.LIAUS.L с IWDA.LIAUS.L с KSTR.LIAUS.L с FLXK.LIAUS.L с IITU.LIAUS.L с EIMI.L
Часто сравнивают с HMXJ.L:
HMXJ.L с VAPX.LHMXJ.L с ISF.LHMXJ.L с EMIM.LHMXJ.L с AASG.LHMXJ.L с PAXJ.LHMXJ.L с LDAG.LHMXJ.L с H50E.L

Доходность на риск

IAUS.L vs. HMXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUS.L
Ранг доходности на риск IAUS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HMXJ.L
Ранг доходности на риск HMXJ.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXJ.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXJ.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXJ.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXJ.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXJ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUS.L c HMXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUS.LHMXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.04

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.60

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.62

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

4.53

-1.70

IAUS.L vs. HMXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUS.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HMXJ.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUS.L и HMXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUS.L и HMXJ.L

Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки HMXJ.L в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и HMXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUS.LHMXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-38.56%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.70%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-18.96%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-24.25%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

-38.56%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.61%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-8.63%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.11%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUS.L и HMXJ.L

iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что IAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUS.LHMXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.97%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

11.08%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

13.53%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

16.96%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

17.51%

+3.23%

Сравнение комиссий IAUS.L и HMXJ.L

IAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMXJ.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUS.L и HMXJ.L

IAUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		2.97%3.43%3.80%4.13%3.79%2.71%3.05%2.22%0.00%1.49%3.32%4.03%
IAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUS.L and HMXJ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMXJ.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMXJ.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for IAUS.L.

IAUS.L tracks MSCI Australia Index (Net), while HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.50% for IAUS.L and 0.40% for HMXJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и HMXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор