PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAUM с PALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAUM и PALL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности IAUM и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.32%
-2.61%
IAUM
PALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

2.12

PALL:

-0.16

Коэф-т Сортино

IAUM:

2.77

PALL:

0.03

Коэф-т Омега

IAUM:

1.36

PALL:

1.00

Коэф-т Кальмара

IAUM:

3.93

PALL:

-0.08

Коэф-т Мартина

IAUM:

10.68

PALL:

-0.44

Индекс Язвы

IAUM:

2.98%

PALL:

13.05%

Дневная вол-ть

IAUM:

15.03%

PALL:

37.04%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

PALL:

-73.63%

Текущая просадка

IAUM:

-4.03%

PALL:

-70.80%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у PALL с доходностью 3.15%.


IAUM

С начала года

1.99%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

8.32%

1 год

30.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PALL

С начала года

3.15%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-2.62%

1 год

-4.48%

5 лет

-17.08%

10 лет

1.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAUM и PALL

IAUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PALL в 0.60%.


PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUM и PALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUM c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12-0.16
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.770.03
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.00
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93-0.08
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.68-0.44
IAUM
PALL

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PALL равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.12
-0.16
IAUM
PALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и PALL

Ни IAUM, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и PALL

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.03%
-70.80%
IAUM
PALL

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и PALL

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) составляет 3.99%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.99%
6.34%
IAUM
PALL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab