PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAUM с PALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с PALL

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).

IAUM и PALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUM или PALL.

Корреляция

Корреляция между IAUM и PALL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAUM и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.64%
-66.97%
IAUM
PALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

2.26

PALL:

-0.28

Коэф-т Сортино

IAUM:

3.01

PALL:

-0.18

Коэф-т Омега

IAUM:

1.39

PALL:

0.98

Коэф-т Кальмара

IAUM:

4.68

PALL:

-0.12

Коэф-т Мартина

IAUM:

12.86

PALL:

-0.57

Индекс Язвы

IAUM:

2.95%

PALL:

15.82%

Дневная вол-ть

IAUM:

16.59%

PALL:

32.72%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

PALL:

-73.63%

Текущая просадка

IAUM:

-3.78%

PALL:

-70.93%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью 2.68%.

IAUM

С начала года

25.56%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

21.25%

1 год

41.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PALL

С начала года

2.68%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-12.07%

1 год

-8.45%

5 лет

-14.92%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAUM и PALL

IAUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PALL в 0.60%.

PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PALL: 0.60%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUM и PALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUM c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAUM: 2.26
PALL: -0.28
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAUM: 3.01
PALL: -0.18
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IAUM: 1.39
PALL: 0.98
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUM: 4.68
PALL: -0.12
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAUM: 12.86
PALL: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа PALL равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
-0.28
IAUM
PALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и PALL

Ни IAUM, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и PALL

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-70.93%
IAUM
PALL

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и PALL

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеют волатильность 8.08% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
7.95%
IAUM
PALL