Сравнение IAUM с PALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).
IAUM и PALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и PALL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и PALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -29.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -7.38%.
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и PALL
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PALL в 0.60%.
Доходность на риск
IAUM vs. PALL — Ранг доходности на риск
IAUM
PALL
Сравнение IAUM c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | PALL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.01 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.43 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 4.26 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.01 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.20 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и PALL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и PALL
Ни IAUM, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и PALL
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и PALL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -73.63% | +52.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -34.17% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -54.36% | +42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -26.51% | +21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 11.43% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и PALL
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 14.31% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 43.90% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 48.71% | -21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 42.05% | -24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 37.71% | -19.92% |