PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с PALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с PALL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 31.59%/yr vs -2.90%/yr for PALL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for PALL.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -17.90%.

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

PALL

1 день
0.59%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-9.77%
1 год
30.21%
3 года*
-2.90%
5 лет*
-14.79%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и PALL

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-17.90%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-29.77%

Correlation

The correlation between IAUM and PALL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.45

The correlation between IAUM and PALL shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с FAARPALL с SIVRPALL с FXZ

Доходность на риск

IAUM vs. PALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMPALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.60

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.08

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.84

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

1.85

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. PALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PALL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMPALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.60

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.18

+0.99

Просадки

Сравнение просадок IAUM и PALL

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и PALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMPALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-73.63%

+52.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-36.18%

+17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-40.47%

+21.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-59.54%

+42.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-26.82%

+21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

16.41%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и PALL

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.49%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMPALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

10.54%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

41.76%

-18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

50.20%

-23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

42.47%

-24.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

37.90%

-20.04%

Сравнение комиссий IAUM и PALL

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PALL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и PALL

Ни IAUM, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAUM and PALL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALL has higher volatility (10.54%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs PALL's -73.63%.

On 3-year performance, IAUM leads with 31.59% vs -2.90% for PALL. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.59% return vs -2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for PALL.

IAUM and PALL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAUM is categorized as Gold, while PALL is Precious Metals. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.60% for PALL.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и PALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор