PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAU с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IAUFNILX
Дох-ть с нач. г.6.30%10.39%
Дох-ть за 1 год10.85%35.14%
Дох-ть за 3 года7.99%11.02%
Дох-ть за 5 лет11.00%15.11%
Коэф-т Шарпа1.002.97
Дневная вол-ть11.81%11.75%
Макс. просадка-45.14%-33.75%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.05
-1.001.00

Корреляция между IAU и FNILX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAU и FNILX

С начала года, IAU показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 10.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
81.93%
98.59%
IAU
FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Gold Trust

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий IAU и FNILX

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

IAU
iShares Gold Trust
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAU c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IAU
iShares Gold Trust
1.00
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
2.97

Сравнение коэффициента Шарпа IAU и FNILX

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 2.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IAU и FNILX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.00
2.97
IAU
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и FNILX

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM202320222021202020192018
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.22%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IAU и FNILX

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IAU и FNILX


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
IAU
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и FNILX

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.32%
2.88%
IAU
FNILX