PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAU с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с FNILX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или FNILX.

Корреляция

Корреляция между IAU и FNILX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAU и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAU:

2.08

FNILX:

0.70

Коэф-т Сортино

IAU:

3.01

FNILX:

1.15

Коэф-т Омега

IAU:

1.38

FNILX:

1.17

Коэф-т Кальмара

IAU:

4.89

FNILX:

0.76

Коэф-т Мартина

IAU:

12.99

FNILX:

2.93

Индекс Язвы

IAU:

3.06%

FNILX:

4.98%

Дневная вол-ть

IAU:

17.68%

FNILX:

19.89%

Макс. просадка

IAU:

-45.14%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

IAU:

-5.56%

FNILX:

-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 23.21%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -0.24%.

IAU

С начала года

23.21%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

23.21%

1 год

36.53%

5 лет

13.27%

10 лет

9.96%

FNILX

С начала года

-0.24%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-1.95%

1 год

13.76%

5 лет

17.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAU и FNILX

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAU и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAU c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и FNILX

Ни IAU, ни FNILX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и FNILX

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и FNILX

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...