Сравнение IAU с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. FNILX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или FNILX.
Основные характеристики
IAU | FNILX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.30% | 10.39% |
Дох-ть за 1 год | 10.85% | 35.14% |
Дох-ть за 3 года | 7.99% | 11.02% |
Дох-ть за 5 лет | 11.00% | 15.11% |
Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.97 |
Дневная вол-ть | 11.81% | 11.75% |
Макс. просадка | -45.14% | -33.75% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IAU и FNILX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IAU и FNILX
С начала года, IAU показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 10.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий IAU и FNILX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAU c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Gold Trust | 1.00 | ||||
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 2.97 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и FNILX
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.22% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и FNILX
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IAU и FNILX
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и FNILX
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.