Сравнение IAU с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
IAU и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или EMB.
Основные характеристики
| IAU | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | 0.20% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 8.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.16% | -3.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.54% | 0.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.75% | 2.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 8.99% |
| Макс. просадка | -45.14% | -34.70% |
| Current Drawdown | -2.81% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между IAU и EMB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IAU и EMB
С начала года, IAU показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 5.75% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и EMB
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAU c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и EMB
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.86% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и EMB
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и EMB
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.