Сравнение IAU с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
IAU и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или DBC.
Основные характеристики
| IAU | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.63% | 7.76% |
| Дох-ть за 1 год | 18.73% | 1.83% |
| Дох-ть за 3 года | 10.18% | 12.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | 9.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.09% | -0.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 12.08% | 14.34% |
| Макс. просадка | -45.14% | -76.36% |
| Current Drawdown | 0.00% | -43.57% |
Корреляция
Корреляция между IAU и DBC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IAU и DBC
С начала года, IAU показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 6.09% против -0.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и DBC
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAU c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и DBC
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.59% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и DBC
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и DBC
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.