Сравнение IAU с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
IAU и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или DBC.
Доходность
Сравнение доходности IAU и DBC
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 7.94% против 0.98% соответственно.
IAU
26.43%
-3.94%
8.00%
31.59%
12.00%
7.94%
DBC
-1.00%
-2.28%
-7.97%
-4.42%
8.93%
0.98%
Основные характеристики
| IAU | DBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | -0.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | -0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 12.83 | -1.05 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 5.12% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 14.54% |
| Макс. просадка | -45.14% | -76.36% |
| Текущая просадка | -6.28% | -48.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и DBC
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между IAU и DBC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAU c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и DBC
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.99% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и DBC
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и DBC
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.