Сравнение IAU с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
IAU и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или DBC.
Корреляция
Корреляция между IAU и DBC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IAU и DBC
Основные характеристики
IAU:
2.51
DBC:
0.43
IAU:
3.23
DBC:
0.71
IAU:
1.43
DBC:
1.08
IAU:
4.68
DBC:
0.12
IAU:
12.79
DBC:
1.17
IAU:
2.98%
DBC:
5.14%
IAU:
15.13%
DBC:
13.96%
IAU:
-45.14%
DBC:
-76.36%
IAU:
0.00%
DBC:
-44.44%
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 8.45% против 3.50% соответственно.
IAU
8.44%
7.83%
19.05%
40.18%
12.44%
8.45%
DBC
3.84%
3.35%
7.87%
6.78%
11.10%
3.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и DBC
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAU и DBC
IAU
DBC
Сравнение IAU c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и DBC
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.03% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и DBC
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и DBC
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 3.38%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.