Сравнение IAU с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
IAU и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAU и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 14.27% против 10.02% соответственно.
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и DBC
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
IAU vs. DBC — Ранг доходности на риск
IAU
DBC
Сравнение IAU c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.70 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.28 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.89 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 7.43 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.57 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.10 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между IAU и DBC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и DBC
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и DBC
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -76.36% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -10.99% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -27.34% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | -41.71% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -25.80% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -46.42% | +30.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.27% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и DBC
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 8.30% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 13.96% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 18.75% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.97% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.72% | -1.89% |