PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAU с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с DBC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

IAU и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или DBC.

Корреляция

Корреляция между IAU и DBC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAU и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAU:

2.41

DBC:

-0.29

Коэф-т Сортино

IAU:

3.33

DBC:

-0.31

Коэф-т Омега

IAU:

1.43

DBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

IAU:

5.34

DBC:

-0.09

Коэф-т Мартина

IAU:

14.29

DBC:

-0.79

Индекс Язвы

IAU:

3.04%

DBC:

6.00%

Дневная вол-ть

IAU:

17.47%

DBC:

16.06%

Макс. просадка

IAU:

-45.14%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

IAU:

-2.82%

DBC:

-47.14%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 26.78%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 10.30% против 2.74% соответственно.

IAU

С начала года

26.78%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

23.81%

1 год

40.49%

5 лет

14.09%

10 лет

10.30%

DBC

С начала года

-1.22%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-1.12%

1 год

-4.43%

5 лет

16.43%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAU и DBC

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAU и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAU c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и DBC

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.

TTM2024202320222021202020192018
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.28%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Просадки

Сравнение просадок IAU и DBC

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и DBC

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...