Сравнение IAK с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
IAK и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.50% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и DHS
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
IAK vs. DHS — Ранг доходности на риск
IAK
DHS
Сравнение IAK c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.10 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.54 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.24 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.77 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.10 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IAK и DHS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и DHS
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и DHS
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -67.25% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.84% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -15.28% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -37.35% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.76% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -9.62% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.82% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и DHS
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.08% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.14% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 13.31% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.87% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 16.06% | +4.83% |