PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и DHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
7.41%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.50% соответственно.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий IAK и DHS

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.


Доходность на риск

IAK vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.10

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.54

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.24

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

4.77

-5.82

IAK vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.10

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между IAK и DHS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и DHS

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DHS в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок IAK и DHS

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и DHS.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-67.25%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.84%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-15.28%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-37.35%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.76%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-9.62%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.82%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и DHS

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.08%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.14%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

13.31%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

13.87%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

16.06%

+4.83%