PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAK с DHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.37%
14.69%
IAK
DHS

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 33.37%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 12.48% против 8.59% соответственно.


IAK

С начала года

33.37%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

14.38%

1 год

38.19%

5 лет (среднегодовая)

15.79%

10 лет (среднегодовая)

12.48%

DHS

С начала года

22.56%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

14.69%

1 год

30.37%

5 лет (среднегодовая)

9.54%

10 лет (среднегодовая)

8.59%

Основные характеристики


IAKDHS
Коэф-т Шарпа2.652.50
Коэф-т Сортино3.493.52
Коэф-т Омега1.481.45
Коэф-т Кальмара5.753.08
Коэф-т Мартина16.7715.99
Индекс Язвы2.29%1.91%
Дневная вол-ть14.49%12.21%
Макс. просадка-77.38%-67.25%
Текущая просадка-1.00%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAK и DHS

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.


IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии DHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IAK и DHS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAK c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.652.50
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.493.52
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.45
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.753.08
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 16.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.7715.99
IAK
DHS

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.50
IAK
DHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и DHS

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DHS в 3.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.20%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.53%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.75%3.00%3.25%3.53%2.91%3.19%

Просадки

Сравнение просадок IAK и DHS

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и DHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-0.52%
IAK
DHS

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и DHS

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.87%
3.86%
IAK
DHS