Сравнение IAK с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
IAK и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или DHS.
Основные характеристики
| IAK | DHS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.56% | 23.00% |
| Дох-ть за 1 год | 40.55% | 35.65% |
| Дох-ть за 3 года | 18.27% | 11.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.36% | 9.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 8.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 6.07 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 18.01 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 12.55% |
| Макс. просадка | -77.38% | -67.25% |
| Текущая просадка | -1.60% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между IAK и DHS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAK и DHS
С начала года, IAK показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 12.51% против 8.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и DHS
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и DHS
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DHS в 3.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.21% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.52% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.75% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и DHS
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и DHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и DHS
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.