Сравнение IAIX.L с ECAR.L
IAIX.L (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc) and ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - IAIX.L tracks the S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index while ECAR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, IAIX.L returned 78.49% vs 93.80% for ECAR.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAIX.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for ECAR.L.
Доходность
Сравнение доходности IAIX.L и ECAR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAIX.L торгуется в GBp, в то время как ECAR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAIX.L показывает доходность 38.54%, что значительно ниже, чем у ECAR.L с доходностью 58.49%.
IAIX.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAR.L
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 21.69%
- С начала года
- 58.49%
- 6 месяцев
- 57.93%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAIX.L и ECAR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 38.54% | 20.04% | 20.41% |
ECAR.L iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 58.49% | 15.47% | 7.16% |
Correlation
The correlation between IAIX.L and ECAR.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between IAIX.L and ECAR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAIX.L vs. ECAR.L — Ранг доходности на риск
IAIX.L
ECAR.L
Сравнение IAIX.L c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAIX.L | ECAR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 7.54 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 22.95 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAIX.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 3.77 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.65 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок IAIX.L и ECAR.L
Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки ECAR.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и ECAR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAIX.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -35.94% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -12.38% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.93% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -8.68% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 4.07% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAIX.L и ECAR.L
Текущая волатильность для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) составляет 10.54%, в то время как у iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAIX.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 12.19% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 20.24% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 24.73% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 22.87% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 23.91% | +5.64% |
Сравнение комиссий IAIX.L и ECAR.L
IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECAR.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAIX.L и ECAR.L
Ни IAIX.L, ни ECAR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAIX.L and ECAR.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAIX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAIX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ECAR.L.
IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index, while ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for IAIX.L and 0.40% for ECAR.L.
Подберите оптимальное распределение для IAIX.L и ECAR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор