PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Visa Inc. (V).

IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IAI и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.72% против 15.23% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IAI vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.56

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.64

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.70

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

-1.52

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.56

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между IAI и V составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и V

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IAI и V

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и V.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-51.90%

-23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-20.38%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-28.60%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-36.36%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-19.57%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-8.20%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

9.33%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и V

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.62%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

15.43%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

23.73%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

22.45%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

24.32%

-1.41%