PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с V

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAI returned 19.88%/yr vs 17.07%/yr for V. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IAI и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.88% против 17.07% соответственно.

IAI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-2.69%
1 год
9.12%
3 года*
28.16%
5 лет*
13.68%
10 лет*
19.88%

V

1 день
-0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-3.51%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.65%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-0.22%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
V
Visa Inc.		-5.37%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between IAI and V is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.54

The correlation between IAI and V shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с KIEIAI с FXO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IAI vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.17

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.09

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.21

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

-0.44

+2.00

IAI vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и V

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-51.90%

-23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-17.18%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-20.38%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-28.60%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-36.36%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-10.76%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.60%

-8.27%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

8.08%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и V

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.94%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

16.80%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

21.30%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.85%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

24.43%

-1.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и V

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности V в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.15%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IAI and V have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (6.46%) compared to V (5.94%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs V's -51.90%.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор