PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAEX.L с LCPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAEX.L с LCPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - IAEX.L tracks the Euronext AEX All Share TR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAEX.L returned 12.93%/yr vs 10.16%/yr for LCPE.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IAEX.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.

Доходность

Сравнение доходности IAEX.L и LCPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAEX.L показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции IAEX.L превзошли акции LCPE.L по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.16% соответственно.

IAEX.L

1 день
0.41%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.96%
1 год
19.22%
3 года*
14.11%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.93%

LCPE.L

1 день
0.39%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.69%
1 год
27.61%
3 года*
11.83%
5 лет*
9.64%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAEX.L и LCPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		10.82%16.56%9.02%14.52%-5.93%21.34%11.18%22.17%-7.39%21.31%
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		14.20%18.88%-2.83%10.70%0.29%16.28%8.38%12.94%-2.26%9.54%

Correlation

The correlation between IAEX.L and LCPE.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г.

0.36

Over the past year, IAEX.L and LCPE.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IAEX.L и LCPE.L

Секторы
IAEX.L
LCPE.L

Технологии

27.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

18.4%
32.8%

Финансовые услуги

15.3%

-

Энергетика

13.5%
0.0%

Промышленность

8.3%
0.2%

Сырьевые материалы

5.9%
32.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
0.0%

Здравоохранение

1.9%
32.6%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IAEX.L
27.1%
LCPE.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

IAEX.L
18.4%
LCPE.L
32.8%

Финансовые услуги

IAEX.L
15.3%
LCPE.L

-

Энергетика

IAEX.L
13.5%
LCPE.L
0.0%

Промышленность

IAEX.L
8.3%
LCPE.L
0.2%

Сырьевые материалы

IAEX.L
5.9%
LCPE.L
32.3%

Потребительский циклический сектор

IAEX.L
5.0%
LCPE.L
1.9%

Коммуникационные услуги

IAEX.L
4.2%
LCPE.L
0.0%

Здравоохранение

IAEX.L
1.9%
LCPE.L
32.6%

Недвижимость

IAEX.L
0.5%
LCPE.L
0.0%

Коммунальные услуги

IAEX.L

-

LCPE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS

Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с ^GSPCIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с IUSA.L
Часто сравнивают с LCPE.L:
LCPE.L с VOOLCPE.L с WDEP.LLCPE.L с EDIV.LLCPE.L с UB17.LLCPE.L с EMID.LLCPE.L с MMS.LLCPE.L с HDEU.L

Доходность на риск

IAEX.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LCPE.L
Ранг доходности на риск LCPE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCPE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCPE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCPE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCPE.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCPE.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAEX.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEX.LLCPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.44

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.49

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.13

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

13.66

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAEX.L vs. LCPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа LCPE.L равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.L и LCPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEX.LLCPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.44

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.20

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.98

-0.74

Просадки

Сравнение просадок IAEX.L и LCPE.L

Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки LCPE.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и LCPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAEX.LLCPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-27.05%

-36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-6.66%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-12.39%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-12.39%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.83%

-27.05%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-3.52%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.02%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.L и LCPE.L

Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) составляет 3.47%, в то время как у Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IAEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAEX.LLCPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.81%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.48%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.29%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.74%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

20.60%

-3.38%

Сравнение комиссий IAEX.L и LCPE.L

IAEX.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAEX.L и LCPE.L

Дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как LCPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		2.12%2.37%2.57%2.43%2.56%1.84%1.57%3.29%3.54%3.09%3.34%3.94%
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAEX.L and LCPE.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAEX.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAEX.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.

IAEX.L tracks Euronext AEX All Share TR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for IAEX.L and 0.65% for LCPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAEX.L и LCPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор