Сравнение IAEX.AS с TEET.AS
IAEX.AS (iShares AEX UCITS ETF) and TEET.AS (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IAEX.AS tracks the Euronext AEX All Share TR EUR while TEET.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAEX.AS returned 11.40%/yr vs 9.88%/yr for TEET.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IAEX.AS charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for TEET.AS.
Доходность
Сравнение доходности IAEX.AS и TEET.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAEX.AS показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у TEET.AS с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции IAEX.AS превзошли акции TEET.AS по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.88% соответственно.
IAEX.AS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 11.40%
TEET.AS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам IAEX.AS и TEET.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.AS iShares AEX UCITS ETF | 11.70% | 10.37% | 14.23% | 16.75% | -12.11% | 30.21% | 4.78% | 27.67% | -8.03% | 15.97% |
TEET.AS VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 7.30% | 20.97% | 12.42% | 19.69% | -12.13% | 27.86% | -2.86% | 23.14% | -8.80% | 10.93% |
Correlation
The correlation between IAEX.AS and TEET.AS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between IAEX.AS and TEET.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAEX.AS vs. TEET.AS — Ранг доходности на риск
IAEX.AS
TEET.AS
Сравнение IAEX.AS c TEET.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAEX.AS | TEET.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.54 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.75 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAEX.AS | TEET.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IAEX.AS и TEET.AS
Максимальная просадка IAEX.AS за все время составила -64.96%, что больше максимальной просадки TEET.AS в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.AS и TEET.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAEX.AS | TEET.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.96% | -37.47% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -10.30% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -16.91% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -22.84% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | -37.47% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.39% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -5.91% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.76% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAEX.AS и TEET.AS
Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) составляет 3.84%, в то время как у VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что IAEX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEET.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAEX.AS | TEET.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.52% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 11.81% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 14.16% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.18% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.71% | -0.49% |
Сравнение комиссий IAEX.AS и TEET.AS
IAEX.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TEET.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAEX.AS и TEET.AS
Дивидендная доходность IAEX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TEET.AS в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.AS iShares AEX UCITS ETF | 1.84% | 2.07% | 2.13% | 2.12% | 2.28% | 1.54% | 1.23% | 2.79% | 3.15% | 2.74% | 2.86% | 2.90% |
TEET.AS VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.69% | 2.47% | 2.71% | 2.68% | 2.97% | 2.48% | 2.37% | 3.72% | 3.66% | 2.39% | 3.17% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IAEX.AS and TEET.AS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEET.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEET.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IAEX.AS.
IAEX.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR, while TEET.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for IAEX.AS and 0.20% for TEET.AS.
Подберите оптимальное распределение для IAEX.AS и TEET.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор