PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.L с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.L с VWCE.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - I500.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.02%/yr vs 12.43%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности I500.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.L торгуется в GBP, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, I500.L показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 11.70%.

I500.L

1 день
-0.64%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
28.53%
3 года*
19.07%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.71%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.75%
1 год
29.58%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.L и VWCE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		9.98%9.51%27.54%20.08%-8.74%31.23%-15.42%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.70%14.84%18.99%15.82%-8.73%19.54%10.21%

Correlation

The correlation between I500.L and VWCE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.89

The correlation between I500.L and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с VOOI500.L с HSPX.LI500.L с NASL.L
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

I500.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.LVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.73

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.76

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.22

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

16.85

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.L vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.LVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.25

Просадки

Сравнение просадок I500.L и VWCE.DE

Максимальная просадка I500.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.LVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-25.99%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-7.02%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-18.90%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-18.90%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.50%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.46%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.76%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.L и VWCE.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.LVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.18%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.98%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

10.85%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

13.30%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

15.51%

+6.03%

Сравнение комиссий I500.L и VWCE.DE

I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.L и VWCE.DE

Ни I500.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.L and VWCE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.

I500.L is categorized as S&P 500, while VWCE.DE is Global Equities. I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.L и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор