PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - I500.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.15%/yr vs 13.06%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности I500.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: I500.L показывает доходность 10.61%, а IWDA.L немного ниже – 10.24%.

I500.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.88%
1 год
29.25%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.04%
1 год
27.06%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.61%9.56%27.57%20.04%-8.74%31.23%5.72%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.24%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%7.33%

Correlation

The correlation between I500.L and IWDA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.89

The correlation between I500.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов I500.L и IWDA.L

Секторы
I500.L
IWDA.L

Технологии

35.6%
32.9%

Финансовые услуги

11.8%
14.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

I500.L
35.6%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

I500.L
11.8%
IWDA.L
14.9%

Коммуникационные услуги

I500.L
11.2%
IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

I500.L
10.1%
IWDA.L
8.8%

Здравоохранение

I500.L
8.5%
IWDA.L
8.6%

Промышленность

I500.L
8.3%
IWDA.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

I500.L
4.9%
IWDA.L
4.8%

Энергетика

I500.L
3.5%
IWDA.L
3.9%

Коммунальные услуги

I500.L
2.4%
IWDA.L
2.4%

Недвижимость

I500.L
1.9%
IWDA.L
1.2%

Сырьевые материалы

I500.L
1.8%
IWDA.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

I500.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.33

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.24

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.25

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

15.98

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.L на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.86

+0.28

Просадки

Сравнение просадок I500.L и IWDA.L

Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-26.18%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.37%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-18.91%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-18.91%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.10%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.39%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.70%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.59%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.39%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.83%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.60%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.49%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

15.51%

-1.21%

Сравнение комиссий I500.L и IWDA.L

I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.L и IWDA.L

Ни I500.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.L and IWDA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

I500.L is categorized as S&P 500, while IWDA.L is Global Equities. I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор