PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXU с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

HYXU и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXU и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXU и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции HYXU уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.56% против 7.20% соответственно.

HYXU

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с WIPHYXU с BNDXHYXU с HYEMHYXU с IGHGHYXU с PICBHYXU с HYDB
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий HYXU и SPHD

HYXU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

HYXU vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXUSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.23

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.42

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

0.25

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

0.80

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXU vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.23

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между HYXU и SPHD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и SPHD

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и SPHD

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXUSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-41.39%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-11.33%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-19.50%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-41.39%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.48%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-4.70%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.53%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и SPHD

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) составляет 2.09%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXUSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.15%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

7.86%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

14.46%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

14.20%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

17.65%

-7.11%