Сравнение HYSZX с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 4.90% против 10.20% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и IDV
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
HYSZX vs. IDV — Ранг доходности на риск
HYSZX
IDV
Сравнение HYSZX c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.86 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.56 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.18 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 18.52 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.86 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.57 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.21 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и IDV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и IDV
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и IDV
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -70.14% | +51.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -10.76% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -29.19% | +19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -42.50% | +24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.37% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -15.53% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.43% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и IDV
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.99% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 9.93% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 15.61% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 15.48% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 17.96% | -13.75% |