PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYSZX с IDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSZX с IDV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSZX или IDV.

Корреляция

Корреляция между HYSZX и IDV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSZX:

2.21

IDV:

1.19

Коэф-т Сортино

HYSZX:

3.37

IDV:

1.76

Коэф-т Омега

HYSZX:

1.56

IDV:

1.25

Коэф-т Кальмара

HYSZX:

2.12

IDV:

1.74

Коэф-т Мартина

HYSZX:

8.82

IDV:

4.55

Индекс Язвы

HYSZX:

0.79%

IDV:

4.53%

Дневная вол-ть

HYSZX:

3.25%

IDV:

16.05%

Макс. просадка

HYSZX:

-18.31%

IDV:

-70.14%

Текущая просадка

HYSZX:

-0.95%

IDV:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 19.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYSZX имеют среднегодовую доходность 4.77%, а акции IDV немного впереди с 4.93%.

HYSZX

С начала года

1.17%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

1.21%

1 год

7.13%

5 лет

6.40%

10 лет

4.77%

IDV

С начала года

19.81%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

17.00%

1 год

19.01%

5 лет

14.01%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYSZX и IDV

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSZX и IDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSZX
Ранг риск-скорректированной доходности HYSZX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг риск-скорректированной доходности IDV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSZX c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IDV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и IDV

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности IDV в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		6.12%6.77%6.42%6.15%5.01%5.00%5.53%5.95%5.73%6.13%6.76%6.22%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.27%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.53%4.70%5.08%6.03%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и IDV

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и IDV

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.02%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...