Сравнение HYS с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
HYS и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYS или VTIP.
Основные характеристики
| HYS | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.71% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 15.27% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | 5.16% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.57% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 7.55 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 34.30 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 4.40% | 2.17% |
| Макс. просадка | -20.91% | -6.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между HYS и VTIP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYS и VTIP
С начала года, HYS показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.57% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и VTIP
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYS c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и VTIP
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 8.31% | 7.58% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.97% | 5.00% | 5.13% | 5.22% | 5.42% | 4.59% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и VTIP
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и VTIP
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.