PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYS с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

HYS и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYS и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYS и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.39%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 5.62% против 3.07% соответственно.

HYS

1 день
0.70%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.13%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.62%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий HYS и VTIP

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

HYS vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.09

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.15

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.11

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

13.24

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.09

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.26

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.07

Корреляция

Корреляция между HYS и VTIP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и VTIP

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.40%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYS и VTIP

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-6.27%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-0.98%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-5.50%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

-6.27%

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.26%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.05%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.30%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и VTIP

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.60%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.97%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

1.90%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

2.78%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

2.74%

+4.11%