PortfoliosLab logo
Сравнение HYS с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYS и VTIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HYS и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
76.83%
30.23%
HYS
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYS:

1.60

VTIP:

3.85

Коэф-т Сортино

HYS:

2.27

VTIP:

6.25

Коэф-т Омега

HYS:

1.35

VTIP:

1.88

Коэф-т Кальмара

HYS:

1.84

VTIP:

7.68

Коэф-т Мартина

HYS:

9.94

VTIP:

26.32

Индекс Язвы

HYS:

0.92%

VTIP:

0.29%

Дневная вол-ть

HYS:

5.71%

VTIP:

1.95%

Макс. просадка

HYS:

-20.91%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

HYS:

-1.03%

VTIP:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.65% против 2.85% соответственно.


HYS

С начала года

1.38%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

2.56%

1 год

7.63%

5 лет

7.21%

10 лет

4.65%

VTIP

С начала года

3.38%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.03%

5 лет

4.02%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYS и VTIP

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.


График комиссии HYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYS: 0.56%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYS и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYS
Ранг риск-скорректированной доходности HYS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYS c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYS: 1.60
VTIP: 3.85
Коэффициент Сортино HYS, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYS: 2.27
VTIP: 6.25
Коэффициент Омега HYS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYS: 1.35
VTIP: 1.88
Коэффициент Кальмара HYS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYS: 1.84
VTIP: 7.68
Коэффициент Мартина HYS, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYS: 9.94
VTIP: 26.32

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.60
3.85
HYS
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и VTIP

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
7.50%7.43%7.58%5.01%3.74%4.52%4.98%4.97%5.01%5.13%5.22%5.42%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок HYS и VTIP

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.03%
-0.50%
HYS
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и VTIP

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.35%
1.14%
HYS
VTIP