Сравнение HYS с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
HYS и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYS или IBHD.
Основные характеристики
| HYS | IBHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.71% | 5.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.27% | 7.30% |
| Дох-ть за 3 года | 5.16% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 4.10 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 6.40 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 2.04 |
| Коэф-т Кальмара | 7.55 | 13.77 |
| Коэф-т Мартина | 34.30 | 79.09 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 0.09% |
| Дневная вол-ть | 4.40% | 1.73% |
| Макс. просадка | -20.91% | -20.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYS и IBHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYS и IBHD
С начала года, HYS показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у IBHD с доходностью 5.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и IBHD
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYS c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и IBHD
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности IBHD в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 8.31% | 7.58% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.97% | 5.00% | 5.13% | 5.22% | 5.42% | 4.59% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 6.27% | 6.90% | 4.91% | 4.43% | 5.50% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и IBHD
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, примерно равная максимальной просадке IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и IBHD
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.