Сравнение HYLD.TO с ECHI.TO
HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.29%/yr for ECHI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HYLD.TO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у ECHI.TO с доходностью 17.85%.
HYLD.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECHI.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD.TO и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 15.59% | 11.03% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 17.85% | 20.01% |
Correlation
The correlation between HYLD.TO and ECHI.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD.TO vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
HYLD.TO
ECHI.TO
Сравнение HYLD.TO c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLD.TO | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.22 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок HYLD.TO и ECHI.TO
Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки ECHI.TO в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и ECHI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -6.84% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.04% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -1.25% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD.TO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 17.46% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.46% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.46% | +1.75% |
Сравнение комиссий HYLD.TO и ECHI.TO
HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии ECHI.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD.TO и ECHI.TO
Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности ECHI.TO в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 10.80% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.25% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD.TO and ECHI.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECHI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECHI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Ninepoint. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.29% for ECHI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и ECHI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор