Сравнение HYGW с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
HYGW и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или LQDH.
Основные характеристики
| HYGW | LQDH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 6.65% |
| Дох-ть за 1 год | 9.30% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.66 | 3.67 |
| Коэф-т Сортино | 5.66 | 5.60 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 5.73 |
| Коэф-т Мартина | 36.78 | 28.97 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 2.54% | 2.84% |
| Макс. просадка | -5.49% | -24.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYGW и LQDH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и LQDH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYGW показывает доходность 6.92%, а LQDH немного ниже – 6.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и LQDH
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGW c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и LQDH
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности LQDH в 8.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.61% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.02% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и LQDH
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и LQDH
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.