PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
2.93%
HYGW
LQDH

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 6.72%.


HYGW

С начала года

7.21%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

4.06%

1 год

9.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

LQDH

С начала года

6.72%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.22%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

Основные характеристики


HYGWLQDH
Коэф-т Шарпа3.483.00
Коэф-т Сортино5.404.48
Коэф-т Омега1.771.62
Коэф-т Кальмара5.024.65
Коэф-т Мартина34.3822.93
Индекс Язвы0.27%0.37%
Дневная вол-ть2.64%2.82%
Макс. просадка-5.49%-24.63%
Текущая просадка-0.40%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и LQDH

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYGW и LQDH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.483.00
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.404.48
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.771.62
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.024.65
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 34.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0034.3822.93
HYGW
LQDH

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48
3.00
HYGW
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и LQDH

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности LQDH в 8.02%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.58%15.98%8.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
8.02%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и LQDH

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-0.52%
HYGW
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и LQDH

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
0.85%
HYGW
LQDH