PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGW с LQDH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).

HYGW и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HYGW и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и LQDH

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.37%6.19%6.99%7.31%-0.12%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.21%7.00%7.43%11.14%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 0.21%.

HYGW

1 день
0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.42%
3 года*
5.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDH

1 день
-0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.50%
3 года*
7.65%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGH
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Сравнение комиссий HYGW и LQDH

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYGW vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWLQDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.31

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.76

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.88

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.56

+0.65

Корреляция

Корреляция между HYGW и LQDH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и LQDH

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности LQDH в 6.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.82%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.15%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и LQDH

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LQDH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGWLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-24.63%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.77%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.74%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.70%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.76%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и LQDH

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGWLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.54%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.24%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

4.11%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

4.43%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

6.45%

-1.69%