PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYGU.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGU.L с CNDX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYGU.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HYGU.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR), while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGU.L returned 4.56%/yr vs 14.57%/yr for CNDX.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGU.L charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности HYGU.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGU.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 12.45%.

HYGU.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.07%
С начала года
2.07%
1 год
5.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-2.39%
1 месяц
-5.17%
6 месяцев
11.84%
С начала года
12.45%
1 год
24.11%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.57%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGU.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYGU.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		2.07%7.24%7.29%13.55%-7.14%3.72%2.16%12.83%-0.86%0.71%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		12.45%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%3.02%

Correlation

The correlation between HYGU.L and CNDX.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between HYGU.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с HYGU.L:
HYGU.L с TAHY.LHYGU.L с DHYG.LHYGU.L с EIMI.LHYGU.L с HYEM.LHYGU.L с HYGB.LHYGU.L с STEA.LHYGU.L с STHS.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

HYGU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGU.L
Ранг доходности на риск HYGU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGU.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGU.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYGU.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.38

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.01

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.18

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

7.23

+1.19

HYGU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGU.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGU.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGU.L и CNDX.L

Максимальная просадка HYGU.L за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGU.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGU.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-35.21%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-11.00%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.62%

-22.44%

+18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-35.21%

+21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-6.73%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.12%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.33%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGU.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) составляет 0.62%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что HYGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGU.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

6.28%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

13.95%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

17.47%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

21.17%

-15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

20.14%

-13.04%

Сравнение комиссий HYGU.L и CNDX.L

HYGU.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGU.L и CNDX.L

Ни HYGU.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HYGU.L and CNDX.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for HYGU.L.

HYGU.L is categorized as European High Yield Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. HYGU.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.55% for HYGU.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGU.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор