Сравнение HYGH с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
HYGH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 6.50% против 1.70% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и BND
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
HYGH vs. BND — Ранг доходности на риск
HYGH
BND
Сравнение HYGH c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 4.64 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.05 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и BND составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и BND
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и BND
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -18.58% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.44% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -17.91% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -18.58% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.32% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.07% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и BND
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.65% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.51% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 4.29% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.00% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 5.52% | +2.87% |