Сравнение HYGB.L с VDET.L
HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGB.L returned 3.29%/yr vs 2.60%/yr for VDET.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности HYGB.L и VDET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYGB.L торгуется в GBP, в то время как VDET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDET.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYGB.L показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у VDET.L с доходностью 1.45%.
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGB.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 0.59% | 1.90% | 10.99% | -23.28% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.45% | 3.74% | 8.26% | 3.95% | -5.21% | -0.83% | 2.96% | 8.82% | 9.48% |
Correlation
The correlation between HYGB.L and VDET.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between HYGB.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGB.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
HYGB.L
VDET.L
Сравнение HYGB.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGB.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.62 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 4.67 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGB.L и VDET.L
Максимальная просадка HYGB.L за все время составила -26.72%, что больше максимальной просадки VDET.L в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGB.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGB.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.72% | -15.20% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -4.83% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.96% | -8.50% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -11.61% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.72% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -6.04% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.68% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGB.L и VDET.L
Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что HYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGB.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.69% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 5.42% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 6.80% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 8.66% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 9.68% | +7.72% |
Сравнение комиссий HYGB.L и VDET.L
HYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGB.L и VDET.L
HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.85% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
HYGB.L and VDET.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for HYGB.L.
HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for HYGB.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для HYGB.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор