PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGB.L с DFNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYGB.L и DFNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYGB.L торгуется в GBP, в то время как DFNS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYGB.L показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью -6.41%.


HYGB.L

1 день
0.36%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
2.50%
С начала года
3.73%
1 год
7.76%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.29%
10 лет*

DFNS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-9.73%
6 месяцев
-23.37%
С начала года
-6.41%
1 год
-0.69%
3 года*
32.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGB.L и DFNS.L


2026 (YTD)202520242023
HYGB.L
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)
3.73%1.56%13.72%2.79%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF
-6.40%56.23%46.26%22.03%

Correlation

The correlation between HYGB.L and DFNS.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Defense UCITS ETF

Доходность на риск

HYGB.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGB.L
Ранг доходности на риск HYGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGB.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGB.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGB.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина

DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGB.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYGB.LDFNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.03

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

-0.07

+6.00

HYGB.L vs. DFNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGB.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DFNS.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGB.L и DFNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGB.L и DFNS.L

Максимальная просадка HYGB.L за все время составила -26.72%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGB.L и DFNS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYGB.LDFNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.72%

-24.00%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-24.00%

+20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-24.00%

+15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-23.73%

+21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-3.80%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

10.24%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGB.L и DFNS.L

Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) составляет 1.48%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что HYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYGB.LDFNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

7.80%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

18.90%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

25.37%

-18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

21.24%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

21.24%

-3.84%

Сравнение комиссий HYGB.L и DFNS.L

HYGB.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGB.L и DFNS.L

Ни HYGB.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HYGB.L and DFNS.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.

HYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while DFNS.L is Aerospace & Defense. HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. Their fees differ too: 0.40% for HYGB.L and 0.55% for DFNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGB.L и DFNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор