PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYFA.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYFA.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFA.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
-1.96%9.60%5.20%10.21%-13.83%5.51%11.96%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
9.08%76.07%22.71%17.37%-11.75%-4.62%1.08%
Разные валюты инструментов

HYFA.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.


HYFA.L

1 день
0.96%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
5.35%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.41%
10 лет*

SGLS.L

1 день
4.19%
1 месяц
-10.65%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.27%
1 год
55.08%
3 года*
35.92%
5 лет*
20.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий HYFA.L и SGLS.L

HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

HYFA.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYFA.L
Ранг доходности на риск HYFA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFA.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFA.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYFA.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.88

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.37

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.69

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

9.61

-5.35

HYFA.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFA.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFA.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYFA.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.88

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.03

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Корреляция

Корреляция между HYFA.L и SGLS.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFA.L и SGLS.L

Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
6.75%6.57%7.05%6.73%5.78%4.63%5.86%6.08%6.19%5.46%1.22%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYFA.L и SGLS.L

Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HYFA.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-21.94%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-17.93%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-21.94%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-10.03%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-6.78%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

4.60%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFA.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) составляет 3.29%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYFA.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

11.57%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

23.56%

-19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

29.22%

-22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

22.38%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

22.77%

-14.22%