Сравнение HYDB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HYDB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или SPY.
Основные характеристики
| HYDB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.70% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 16.14% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.05% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.24% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.74 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 28.69 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 4.84% | 12.29% |
| Макс. просадка | -21.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYDB и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и SPY
С начала года, HYDB показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и SPY
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и SPY
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и SPY
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и SPY
Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.13%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.