Сравнение HYDB с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYDB и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или HYGH.
Основные характеристики
| HYDB | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.33% | 4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 15.06% |
| Дох-ть за 3 года | 3.06% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 5.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.51 |
| Дневная вол-ть | 5.96% | 4.36% |
| Макс. просадка | -21.58% | -23.88% |
| Current Drawdown | -0.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYDB и HYGH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYGH
С начала года, HYDB показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 4.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и HYGH
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDB c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYGH
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности HYGH в 8.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.05% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.96% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.88% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYGH
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYGH
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.