Сравнение HYDB с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYDB и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и HYGH
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
HYDB vs. HYGH — Ранг доходности на риск
HYDB
HYGH
Сравнение HYDB c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.73 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и HYGH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYGH
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.18% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYGH
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -23.88% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -6.61% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -8.24% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.38% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.26% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYGH
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.85% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.97% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 7.11% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 7.06% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 8.39% | -0.57% |