PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYBR.TO с NPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBR.TO с NPRF.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYBR.TO (Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF) and NPRF.TO (NBI Active Canadian Preferred Shares ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HYBR.TO returned 8.56%/yr vs 6.31%/yr for NPRF.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYBR.TO и NPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO) и NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBR.TO показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у NPRF.TO с доходностью 5.37%.

HYBR.TO

1 день
0.27%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
6.21%
С начала года
6.80%
1 год
14.89%
3 года*
19.65%
5 лет*
8.56%
10 лет*
8.53%

NPRF.TO

1 день
0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.55%
С начала года
5.37%
1 год
7.57%
3 года*
16.79%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBR.TO и NPRF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYBR.TO
Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF		6.80%17.73%27.83%6.98%-15.95%26.17%5.51%1.08%
NPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF		5.37%11.95%29.71%4.36%-16.96%23.46%7.91%3.02%

Correlation

The correlation between HYBR.TO and NPRF.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.30

The correlation between HYBR.TO and NPRF.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF

NBI Active Canadian Preferred Shares ETF

Часто сравнивают с HYBR.TO:
HYBR.TO с SPLT.TOHYBR.TO с XPF.TOHYBR.TO с DXP.TOHYBR.TO с CPD.TOHYBR.TO с HLPR.TOHYBR.TO с TPRF.TOHYBR.TO с HPR.TO
Часто сравнивают с NPRF.TO:
NPRF.TO с NALT.TONPRF.TO с CPD.TONPRF.TO с DXP.TONPRF.TO с FPR.TONPRF.TO с HLPR.TONPRF.TO с HPR.TONPRF.TO с PR.TO

Доходность на риск

HYBR.TO vs. NPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBR.TO
Ранг доходности на риск HYBR.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBR.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBR.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBR.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBR.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NPRF.TO
Ранг доходности на риск NPRF.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRF.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRF.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRF.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRF.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRF.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBR.TO c NPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO) и NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYBR.TONPRF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.90

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.23

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

0.97

+6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.00

1.73

+28.27

HYBR.TO vs. NPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBR.TO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа NPRF.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBR.TO и NPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYBR.TO и NPRF.TO

Максимальная просадка HYBR.TO за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки NPRF.TO в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBR.TO и NPRF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBR.TONPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-36.97%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-7.85%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-7.85%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-24.68%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.67%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.92%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

4.39%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBR.TO и NPRF.TO

Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HYBR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBR.TONPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.87%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

2.95%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

8.42%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

9.42%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

12.28%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBR.TO и NPRF.TO

Дивидендная доходность HYBR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности NPRF.TO в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBR.TO
Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF		4.59%4.31%4.24%5.28%5.56%3.94%5.14%4.78%4.26%3.70%4.28%4.34%
NPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF		4.52%4.75%4.65%5.86%4.91%3.78%4.39%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYBR.TO and NPRF.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and NBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBR.TO и NPRF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор