PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HY3M.DE с JPBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HY3M.DE с JPBM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HY3M.DE (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF) and JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - HY3M.DE tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index while JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HY3M.DE returned 3.45%/yr vs 1.94%/yr for JPBM.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HY3M.DE charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.DE.

Доходность

Сравнение доходности HY3M.DE и JPBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HY3M.DE показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у JPBM.DE с доходностью 4.41%.

HY3M.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
4.21%
С начала года
6.76%
1 год
9.61%
3 года*
9.20%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

JPBM.DE

1 день
0.25%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.41%
1 год
10.73%
3 года*
6.45%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HY3M.DE и JPBM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HY3M.DE
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF		6.76%-3.30%18.25%4.13%-7.66%7.35%-3.67%17.71%-14.66%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		4.41%0.87%7.74%5.71%-10.77%5.50%-4.06%21.24%5.16%

Correlation

The correlation between HY3M.DE and JPBM.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.47

The correlation between HY3M.DE and JPBM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с HY3M.DE:
HY3M.DE с G2X.DEHY3M.DE с CGB.DEHY3M.DE с FRCK.DEHY3M.DE с GASF.DEHY3M.DE с JMBA.DEHY3M.DE с ASRD.DEHY3M.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с JREU.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с BBUS.DE

Доходность на риск

HY3M.DE vs. JPBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HY3M.DE
Ранг доходности на риск HY3M.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HY3M.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HY3M.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HY3M.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HY3M.DE c JPBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HY3M.DEJPBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.89

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.73

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.48

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

9.94

-0.77

HY3M.DE vs. JPBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HY3M.DE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HY3M.DE и JPBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HY3M.DE и JPBM.DE

Максимальная просадка HY3M.DE за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки JPBM.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY3M.DE и JPBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HY3M.DEJPBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-25.94%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.07%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-12.49%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-14.10%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.43%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-9.22%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.08%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HY3M.DE и JPBM.DE

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что HY3M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HY3M.DEJPBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.30%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

3.99%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

5.81%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.48%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

14.84%

-1.65%

Сравнение комиссий HY3M.DE и JPBM.DE

HY3M.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPBM.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HY3M.DE и JPBM.DE

HY3M.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HY3M.DE
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.80%6.24%5.67%5.42%5.58%3.96%4.40%4.40%4.04%

Часто задаваемые вопросы

HY3M.DE and JPBM.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPBM.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for HY3M.DE.

HY3M.DE tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for HY3M.DE and 0.39% for JPBM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HY3M.DE и JPBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор