Сравнение HXQ.TO с TQQQ.TO
HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Nasdaq-100 funds - HXQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index while TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 58.77%.
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
TQQQ.TO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 58.77%
- 6 месяцев
- 50.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXQ.TO и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 17.09% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 58.77% | 41.06% |
Correlation
The correlation between HXQ.TO and TQQQ.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXQ.TO vs. TQQQ.TO — Ранг доходности на риск
HXQ.TO
TQQQ.TO
Сравнение HXQ.TO c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXQ.TO | TQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXQ.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.76 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и TQQQ.TO
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки TQQQ.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXQ.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -38.15% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.42% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -8.43% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXQ.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 47.69% | -32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 47.69% | -26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 47.69% | -26.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и TQQQ.TO
Ни HXQ.TO, ни TQQQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HXQ.TO and TQQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Horizons and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор