Сравнение HXH.TO с HAL.TO
HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) and HAL.TO (Global X Active Canadian Dividend ETF) are both Canada Equities funds from Global X. HXH.TO is passively managed, while HAL.TO is actively managed. Over the past 10 years, HXH.TO returned 11.73%/yr vs 11.72%/yr for HAL.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXH.TO charges 0.11%/yr vs 0.67%/yr for HAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXH.TO и HAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXH.TO показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у HAL.TO с доходностью 18.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXH.TO имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции HAL.TO немного отстают с 11.72%.
HXH.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 11.73%
HAL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам HXH.TO и HAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 20.80% | 25.86% | 15.24% | 6.33% | 5.00% | 34.51% | -7.66% | 22.17% | -14.86% | 8.10% |
HAL.TO Global X Active Canadian Dividend ETF | 18.22% | 24.60% | 21.69% | -0.73% | 3.43% | 21.17% | -2.64% | 25.04% | -6.22% | 7.10% |
Correlation
The correlation between HXH.TO and HAL.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between HXH.TO and HAL.TO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXH.TO и HAL.TO
Секторы
HXH.TO
HAL.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HXH.TO
HAL.TO
Сырьевые материалы
HXH.TO
-
HAL.TO
Коммуникационные услуги
HXH.TO
-
HAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXH.TO
-
HAL.TO
Потребительский защитный сектор
HXH.TO
-
HAL.TO
Энергетика
HXH.TO
-
HAL.TO
Финансовые услуги
HXH.TO
-
HAL.TO
Здравоохранение
HXH.TO
-
HAL.TO
-
Промышленность
HXH.TO
-
HAL.TO
Технологии
HXH.TO
-
HAL.TO
-
Коммунальные услуги
HXH.TO
-
HAL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXH.TO vs. HAL.TO — Ранг доходности на риск
HXH.TO
HAL.TO
Сравнение HXH.TO c HAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXH.TO | HAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.79 | 8.59 | +8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.44 | 39.20 | +13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXH.TO | HAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 4.64 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HXH.TO и HAL.TO
Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, примерно равная максимальной просадке HAL.TO в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и HAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXH.TO | HAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -39.70% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -5.15% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.55% | -12.44% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -16.43% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -39.70% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.19% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.13% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXH.TO и HAL.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXH.TO | HAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.55% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 7.83% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 9.55% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.36% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 14.85% | +1.20% |
Сравнение комиссий HXH.TO и HAL.TO
HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HAL.TO в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXH.TO и HAL.TO
HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.TO Global X Active Canadian Dividend ETF | 1.95% | 2.37% | 2.79% | 3.60% | 4.84% | 2.99% | 3.56% | 2.96% | 3.43% | 3.17% | 2.84% | 3.19% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXH.TO and HAL.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.67% for HAL.TO.
Their fees differ too: 0.11% for HXH.TO and 0.67% for HAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXH.TO и HAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор