PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

HXCN.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%7.38%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-2.23%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -2.23%.

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий HXCN.TO и QQCL.TO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.83

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.30

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.29

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

5.17

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.83

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.09

-0.31

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и QQCL.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и QQCL.TO

HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%.

TTM202520242023
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-25.63%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-16.21%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.97%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.48%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.05%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) составляет 5.16%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.43%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.36%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

24.55%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

20.70%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

20.70%

-2.75%