Сравнение HXCN.TO с HHIC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO).
HXCN.TO и HHIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HXCN.TO и HHIC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXCN.TO и HHIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HXCN.TO Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF | 4.55% | 13.79% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 10.76% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у HHIC.TO с доходностью 10.76%.
HXCN.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- —
HHIC.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXCN.TO и HHIC.TO
HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HHIC.TO в 0.40%.
Доходность на риск
HXCN.TO vs. HHIC.TO — Ранг доходности на риск
HXCN.TO
HHIC.TO
Сравнение HXCN.TO c HHIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXCN.TO | HHIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXCN.TO | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.97 | -2.19 |
Корреляция
Корреляция между HXCN.TO и HHIC.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXCN.TO и HHIC.TO
HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HXCN.TO Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 8.08% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок HXCN.TO и HHIC.TO
Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки HHIC.TO в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и HHIC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXCN.TO | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -7.26% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.68% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.31% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HXCN.TO и HHIC.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXCN.TO | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 17.35% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 17.35% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.35% | +0.60% |