PortfoliosLab logo
Сравнение HWM с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HWM и MPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HWM и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.64%
318.58%
HWM
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.69

MPC:

-0.81

Коэф-т Сортино

HWM:

3.50

MPC:

-1.00

Коэф-т Омега

HWM:

1.49

MPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

HWM:

5.68

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

HWM:

20.92

MPC:

-1.39

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

MPC:

21.41%

Дневная вол-ть

HWM:

41.05%

MPC:

36.72%

Макс. просадка

HWM:

-68.92%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

HWM:

-2.60%

MPC:

-35.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$54.91B

MPC:

$42.85B

EPS

HWM:

$2.81

MPC:

$10.07

Коэффициент P/E

HWM:

48.31

MPC:

13.65

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

MPC:

2.47

Коэффициент P/S

HWM:

7.39

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

HWM:

12.20

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$5.61B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$1.71B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.42B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью -0.91%.


HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

63.17%

10 лет

N/A

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.25%

5 лет

41.72%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HWM: 2.69
MPC: -0.81
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.50
MPC: -1.00
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.49
MPC: 0.86
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HWM: 5.68
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 20.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 20.92
MPC: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69
-0.81
HWM
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и MPC

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MPC в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.
0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок HWM и MPC

Максимальная просадка HWM за все время составила -68.92%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-35.95%
HWM
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и MPC

Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 19.97%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
21.88%
HWM
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию